퀀트 투자 세계 1위한 25살 청년 S P사고 잊어버리세요

김민겸 UNIST 산업공학과 학부생국제 퀀트 챔피언십 세계 1위 차지농구 좋아하고 수업 듣는 평범한 학생퀀트 독학한 지 반 년만에 세계 최정상거시경제 고려한 분석이 우승 비결 한국에도 퀀트 가능하다는 것 알리고파 주식투자 성공 비결이요 S P500을 사고 한동안 잊고 사는 방법을 추천합니다 수학과 데이터 숫자로만 승부하는 세계 금융투자 대회에서 첫 한국인 챔피언이 탄생했습니다 농구를 좋아하는 스물 다섯 살 평범한 공대생 김민겸 씨는 투자 고수 중에서도 진짜 선수들만 살아남는다는 퀀트 투자 에서 우승을 차지했습니다 UNIST 산업공학과에 재학 중인 김 씨는 퀀트 투자는 천재들의 분야라는 인식이 있는데 평범한 내가 우승해 멋쩍다 고 말했습니다 김 씨가 우승한 대회는 미국 글로벌 자산운용사 월드퀀트 가 주최한 제5회 국제 퀀트 챔피언십입니다

142개국 8만여 명이 참가했는데 김 씨는 콜럼비아대 인도공과대 옥스퍼드대 등 세계 명문대 학생들을 모두 제쳤습니다 놀라운 것은 김 씨가 퀀트 투자를 공부한 지 갓 반 년이 지난 초보라는 점입니다 힐스테이트 유성 그는 퀀트 투자는 올해 3월 대회에 참가하면서 시작했습니다 저는 주식에 관심있는 평범한 학생일 뿐 이라며 부모님도 개인 투자를 하시지만 썩 잘 하시지는 않는 것 같다 며 웃었습니다

퀀트 투자는 정량화된 데이터를 가지고 전략과 알고리즘을 만들어 투자하는 방법입니다 막연한 감이나 인맥으로 얻은 정보로 투자하는 게 아니라 오직 숫자로만 승부합니다 주가의 변동 기업의 재무제표에 적힌 숫자들로 무엇을 언제 사고 팔 지 결정하는 알고리즘을 만드는 게 핵심입니다

알고리즘을 만든 다음에는 사람이 개입할 여지는 없습니다 첫 주식 투자는 여느 대학생처럼 평범했습니다 김 씨는 4년 전 군대에 있을 때 모은 용돈으로 조금씩 투자를 하기 시작했습니다

처음에는 초심자의 행운이 있었습니다 힐스테이트 탑석 훈련 받느라 잊고 있었던 주식들이 모두 3040 가 올랐습니다

김 씨는 두자릿수 수익에 들떠서 많이 팔았는데 나중에 땅을 치고 후회했습니다 지금 기준으로 800 가까이 오른 엔비디아도 있었다 고 말했습니다 학구열이 불타올랐습니다

체계적으로 주식을 공부해야겠다고 결심했습니다 수익 여부를 떠나 확실한 근거를 갖고 투자하고 싶었습니다 스포츠 과학처럼 숫자로 분석하는 걸 좋아했던 그는 주식시장도 숫자로 분석할 수 있을 거라고 믿었습니다

각종 자료를 찾아보기 시작했고 복학 이후에는 학교에서 열리는 알고리즘 트레이딩 수업도 들었습니다 그가 참가한 국제퀀트 챔피언십은 참가자들이 퀀트 알고리즘으로 만든 포트폴리오의 수익률 샤프 지수 거래량 회전율을 평가합니다 김 씨의 알고리즘은 미국 주식 시장에서 15

39 수익률을 냈습니다 높은 수익률이긴 하지만 참가자 중 김 씨보다 높은 수익률을 낸 사람은 더 많았습니다 우승 비결은 거시경제를 보는 안목이었습니다

다른 참가자들은 알고리즘과 수학 모델의 완성도에 집중하는 반면 김 씨는 기준금리 변동처럼 거시경제의 움직임을 분석했습니다 저금리 상황에 필요한 전략과 고금리 상황에 필요한 전략을 따로 세우고 조합했습니다 심사위원들은 김 씨의 알고리즘이 더 투자 현실에 적합한 모델이라고 평가했습니다

숫자를 중시하는 퀀트 투자이지만 어떤 데이터를 보고 전략을 세우는 데는 직관이 필요합니다 퀀트를 공부하면서 생긴 직관은 김 씨의 개인 투자에도 도움이 됐습니다 김 씨의 개인 투자 수익률은 연평균 30 다 비결을 묻는 질문에 김 씨는 유튜브를 보면 개별 종목에만 너무 집중하는 사람들이 많은데 거시 경제가 돌아가는 걸 보는 게 더 중요하다 고 했습니다 평범한 투자자들에게 S P500 적립 투자를 권하는 이유입니다

그의 목표는 한국에 퀀트 투자를 널리 알리는 것입니다 김 씨는 제가 공부할 때 국내 자료가 없어 해외 자료를 뒤져야 했습니다 조만간 퀀트 투자를 소개하는 SNS 페이지도 개설할 예정 이라고 말했습니다

그는 국장 은 비합리적이라 퀀트 투자가 안 될 거라는 의견이 많은데 그런 고정관념을 깨고 싶다 는 포부도 밝혔습니다